Сегодня закончился эксперимент Московской биржи и стартапа Cindicator, в ходе которого проверялась эффективность коллективных прогнозов на бирже. Благодаря заключённым на основе прогноза пользователей приложения Cindicator сделкам, «портфель толпы» вырос почти на 3%. Сравни.ру изучил, как работает приложение и приносит ли оно пользу частным инвесторам.

Комментировать

Что такое Cindicator?

Cindicator – это приложение для смартфонов на базе iOS и Android. Оно основано на идее, что толпа не может ошибаться. Чтобы проиллюстрировать эту теорию основатель и СЕО Cindicator Михаил Брусов рассказывает историю, произошедшую в начале 20 века. В 1906 году английский учёный Френсис Гальтон провёл эксперимент. На сельской ярмарке он предложил 800 посетителям на глаз угадать вес быка. Сложив все данные прогнозы и разделив их на количество ответивших, Гальтон получил результат «толпы», по которому бык весил 1197 фунт. Реальный вес животного оказался 1198 фунтов. То есть толпа практически точно угадала.

В последующем несколько исследований учёных подтвердили теорию о мудрости толпы. В частности, исследователи изучали статистику игры «Кто хочет стать миллионером». Выяснилось, что помощь зала помогает игрокам в 91% случаев, тогда как звонок другу-эксперту – лишь в 65% случаев.

Cindicator задаёт пользователям вопросы и просит дать по ним прогноз. Большая часть касается текущих событий на финансовом рынке. Например, будут ли акции Apple стоить меньше 127,5 долларов в течение такой-то торговой сессии, какая минимальная и максимальная цена на золото будет сегодня или какова будет фьючерсная цена на нефть Brent к 19:00 по Москве. Затем на основе мнения толпы совершаются сделки.

В ходе эксперимента с Московской биржей, который длился три недели, было задано 56 вопросов. На основе групповых прогнозов торговый робот провел 27 сделок. Прибыльными оказалось 17 из них.  В результате, портфель вырос на 2,81% (без учёта плечей и комиссий).

Как заработать инвестору? 

Получать оперативные данные по результатам опросов пока могут хедж-фонды и институциональные инвесторы. Стоимость услуги составляет 15% от прибыли или от 5 тыс. долларов в месяц (в зависимости от схемы сотрудничества). 

По словам основателя компании Михаила Брусова, осенью 2016 года Cindicator пробовал продавать подписку на торговые сигналы частным инвесторам. Однако эксперимент не удался, поскольку обычным людям сложно оперативно принимать решения, каждый день открывать и закрывать позиции. По этой причине готовится новый продукт, в котором робот будет автоматически делать ставку на основе коллективного разума.

Пока что единственный способ заработать на приложении – стать тем, кто отвечает на вопросы и получать за это вознаграждение. 

Как работает приложение?

Ежедневно в приложении появляются по 7-15 вопросов. Человек, делающий прогноз, получает за это бонусные баллы. 

Русскоязычные пользователи могут подумать, что не туда попали, поскольку почти все вопросы на английском языке и про американский рынок. Создатели приложения ориентируются на США, поскольку там больше всего потенциальных клиентов. 

«Наша аудитория – как обычные пользователи, так и профессиональные аналитики. Мы создали многоуровневую систему мотивации. В конце каждого месяца мы разделяем призовой фонд среди самых точных участников, которые дали верные прогнозы. В среднем это 2 тыс. долларов», рассказывает Михаил Брусов. Также в приложении есть отдельные челенджы, в которых участвуют суперфоркастеры (самые точные предсказатели). Среди них разыгрываются специальные призы, стоимостью от 100 долларов и выше». Например, самый точный предсказатель в конкурсе с Московской биржей получил iPhone 7. 

Можно ли обмануть приложение? 

Cindicator на считает среднее арифметическое от прогнозов. Подсчёты строятся на основе гибридного интеллекта. У каждого пользователя есть вес. Он зависит от нескольких факторов, но самых важных два: точность прогноза и ценность прогноза в сделке, которая по его итогам была сгенерирована. Если в приложение зайдут 1000 индусов и одинаково проголосуют по одному вопросу, то «искусственный интеллект» это заметит. Каждый пользователь получит обещанные баллы, но при подсчёте результатов этим мнениям будет дан пониженный вес. 

По словам Брусова, средняя точность прогнозов составляет 76% (на основе 5 тыс. опросов). 

Почему это работает? 

Доцент финансов РЭШ Олег Шибанов подчёркивает, что приложение угадывает результаты не за счёт «толпы». «Вся совокупность предсказаний включает и тех, кто верит в ужасные прогнозы падения рынка, и тех, кто надеется на большой рост. В результате собираются мнения людей с совершенно разной информацией (или своими представлениями об этой информации), и комбинация таких мнений может позволить оказаться достаточно близким к среднему значению». 

Эксперт считает, что «коллективный разум» не всегда наиболее точен. Согласно некоторым исследованиям, существуют суперпредсказатели, которые наиболее верны в прогнозах. Их примерно 2%. Они больше всего интересны для инвесторов.  

Если многие люди воспользуются советами приложения и купят нужный актив, то это будет самосбывающимся прогнозом. «Это довольно часто пытаются использовать, например, активисты хедж-фондов, которые публикуют статьи о какой-то своей незакрытой сделке – чтобы другие инвесторы пришли на рынок и сдвинули цены в нужном направлении», – заключает Шибанов.

Комментировать